PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.64

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

^XSP:

1.09

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

^XSP:

1.16

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.72

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

^XSP:

2.74

SPY:

3.08

Индекс Язвы

^XSP:

4.95%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.62%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^XSP:

-3.02%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%.

^XSP

С начала года

1.31%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.50%

1 год

12.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SPY

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SPY

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.42% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...