Сравнение ^XSP с SPY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^XSP с SPY

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^XSP

SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.89

SPY:

1.01

Коэф-т Сортино

^XSP:

1.26

SPY:

1.40

Коэф-т Омега

^XSP:

1.17

SPY:

1.19

Коэф-т Кальмара

^XSP:

1.40

SPY:

1.57

Коэф-т Мартина

^XSP:

5.26

SPY:

6.03

Индекс Язвы

^XSP:

2.25%

SPY:

2.19%

Дневная вол-ть

^XSP:

13.22%

SPY:

13.11%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^XSP:

-6.60%

SPY:

-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.28%.

^XSP

С начала года

-2.43%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

4.27%

1 год

12.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-2.28%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

4.87%

1 год

13.79%

5 лет

15.79%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^XSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSP

SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^XSP

SPY

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SPY

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^XSP

SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SPY

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.16% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^XSP

SPY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^XSP с SPY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и SPY

^XSP

SPY

Сравнение ^XSP c SPY - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SPY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество