Сравнение ^XSP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и SPY
Основные характеристики
^XSP:
2.10
SPY:
2.21
^XSP:
2.80
SPY:
2.93
^XSP:
1.39
SPY:
1.41
^XSP:
3.09
SPY:
3.26
^XSP:
13.49
SPY:
14.43
^XSP:
1.94%
SPY:
1.90%
^XSP:
12.52%
SPY:
12.41%
^XSP:
-25.43%
SPY:
-55.19%
^XSP:
-2.62%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XSP показывает доходность 24.34%, а SPY немного выше – 25.54%.
^XSP
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
N/A
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и SPY
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и SPY
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.79% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.